Трейдеры используют различные технические индикаторы для принятия обоснованных решений относительно направления цены и рыночной активности. Эти индикаторы предназначены для разных целей, с конвергенцией скользящей средней и дивергенцией. Индикатор (MACD) является одним из наиболее часто используемых инструментов для определения направления цены и импульс.
Давайте посмотрим, как работает индикатор MACD и как его можно использовать для определения направления и силы тренда.
Что такое индикатор MACD?
MACD — это широко используемый инструмент технического анализа, на который полагаются криптотрейдеры, чтобы определить изменения тренда и потенциальные сигналы покупки или продажи на рынке криптовалют. Он был разработан Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов и с тех пор нашел применение на финансовых рынках, таких как криптовалюты, форекс и фондовые рынки.
Что показывает MACD?
Применяя индикатор MACD, криптотрейдеры могут определить ряд важных рыночных тенденций, таких как дивергенции, пересечения и позиции перекупленности и перепроданности, которые являются ключевыми индикаторами на рынке анализ. Вскоре мы рассмотрим, как это делается.
Как работает схождение-расхождение скользящих средних?
Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) измеряет корреляцию между двумя скользящими средними и может быть представлен в виде гистограммы, которая выделяет сильные и слабые стороны цены. Чтобы понять, как работает этот индикатор, необходимо понять его фундаментальные особенности.
Линия MACD
Линия MACD, обозначенная синей линией, получается путем вычитания более длинной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из более короткой экспоненциальной скользящей средней. EMA — это скользящее среднее, которое придает значение самым последним данным о ценах, что делает его чувствительным к недавним изменениям цен и является удобным инструментом для определения тенденций и сигналов покупки и продажи. Периоды EMA относятся к количеству ценовых пунктов, включенных в конкретное измерение, и в зависимости от индикатора вы будете использовать разные периоды EMA для поиска разных трендов.
Расчет включает вычитание 26-периодной EMA из 12-периодной EMA, и разница отображается на графике вместе с сигнальной линией.
Сигнальная линия
Сигнальная линия, с другой стороны, представляет собой 9-периодную EMA линии MACD. Поскольку и MACD, и сигнальные линии движутся выше и ниже друг друга, формируются бычьи и медвежьи сигналы. Мы объясним это более подробно позже в этой статье.
Гистограмма MACD
Гистограмма MACD показывает разницу между линией MACD и сигнальной линией, представляя ее в виде баров. Когда бары находятся выше нулевой линии, линия MACD находится выше сигнальной линии. И наоборот, когда бары находятся ниже нулевой линии, линия MACD находится ниже сигнальной линии. Эта гистограмма также помогает криптотрейдерам определять потенциальные тренды и развороты трендов.
Нулевая линия
Нулевая линия — это прямая линия в индикаторе MACD, разделяющая положительную и отрицательную части графика. Линия MACD перемещается выше и ниже нулевой линии, показывая, является ли рынок бычьим или медвежьим. Если гистограмма выше нулевой линии, это означает, что рынок идет вверх, а если она ниже нулевой линии, это означает, что рынок идет вниз.
Как использовать MACD в торговле криптовалютами
Итак, как вы интерпретируете сигналы, полученные от индикатора MACD? Существует несколько эффективных подходов к определению преобладающего рыночного тренда и выявлению потенциальных точек разворота рынка.
1. Бычий тренд MACD
Когда линия MACD находится выше сигнальной линии, тренд считается бычьим, и чем дальше она от нулевой линии, тем сильнее тренд. Трейдеры также могут определять рыночные тенденции, изучая гистограмму. Тренд бычий, когда гистограмма выше нулевой линии или зеленого цвета. Более длинные столбцы гистограммы указывают на более сильный тренд, а более короткие столбцы указывают на более слабый тренд.
2. Медвежий тренд MACD
Напротив, линия MACD остается ниже сигнальной линии при медвежьем тренде, и чем дальше они друг от друга, тем сильнее становится тренд. Когда гистограммы находятся ниже нулевой линии, тренд медвежий. Длина столбцов гистограммы также может определять силу тренда.
3. Пересечение MACD
Разворот тренда указывает на изменение продолжающегося тренда, как следует из его названия. Он отмечает точку, в которой ранее бычий тренд переходит в медвежий или наоборот.
Одним из распространенных методов определения разворота тренда является наблюдение за пересечением MACD и сигнальных линий. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию при медвежьем тренде, это указывает на смену тренда на бычий. И наоборот, пересечение линии MACD ниже сигнальной линии указывает на медвежий разворот, предполагая, что тренд может продолжить движение вниз.
4. Условия перекупленности и перепроданности
Индикатор MACD можно использовать для определения условий перекупленности и перепроданности. Состояние перекупленности возникает, когда линия MACD значительно выше сигнальной линии. В то же время состояние перепроданности возникает, когда линия MACD значительно ниже сигнальной линии. Трейдеры могут использовать эти сигналы для входа или выхода из позиций в зависимости от своей предпочтительной торговой стратегии.
5. Ценовое расхождение
Расхождение между ценой и индикатором MACD может сигнализировать о потенциальном развороте тренда. Это происходит, когда цена достигает новых максимумов или минимумов, но MACD не следует за ними. Например, при бычьем расхождении цена продолжает снижаться и формирует новый минимум, в то время как соответствующий MACD указывает на обратное.
И наоборот, медвежья дивергенция сигнализирует об ослаблении ценового движения. Поэтому возможный разворот неизбежен, когда происходит дивергенция.
Ограничения индикатора MACD
Хотя индикатор MACD является хорошим инструментом для технического анализа, важно помнить, что он не является надежным. Он генерирует ложные сигналы, которые вводят трейдеров в заблуждение, заставляя их полагать, что разворот тренда неизбежен, только для продолжения текущего тренда.
Более того, ценовое расхождение, которое пытается определить MACD, не всегда может точно предсказать разворот тренда, поскольку цена может продолжить движение в текущем направлении. Следовательно, трейдеры должны искать дополнительные индикаторы или подтверждения для проверки потенциальных движений.
Использование MACD с другими техническими индикаторами
Поскольку MACD может давать ложные сигналы, а на его результаты может влиять волатильность рынка, трейдеры всегда должны использовать MACD в сочетании с технические индикаторы различных категорий и фундаментальный анализ принимать взвешенные торговые решения.
Как и многие другие технические индикаторы, MACD является субъективным и может быть настроен в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Трейдеры часто настраивают параметры, такие как гистограмма MACD и количество периодов, используемых в расчетах, в соответствии со своим конкретным стилем торговли. Возможные комбинации этих параметров безграничны и могут привести к различным результатам, уникальным для каждого трейдера. Это вызывает необходимость изучения и тестирования различных конфигураций, чтобы определить оптимальные настройки для вашей стратегии для достижения наилучших результатов.
Найдите время для практики
Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) является жизнеспособным индикатором, который может предоставить трейдерам ценную информацию о рыночных тенденциях, но для его освоения требуются практика и опыт. Более того, его эффективность зависит от того, насколько хорошо он интерпретируется, а это зависит от типов трейдеров, которые его используют.
Как трейдер, важно уделить время практике использования индикатора MACD и понять, как он работает в различных рыночных сценариях. Это может включать анализ и тестирование исторических данных, тестирование различных стратегий и эксперименты с различными настройками. Использование индикатора MACD без практики и изучения может привести к постоянным убыткам.
