Книга ордеров предоставляет данные для анализа торговли криптовалютой. С его помощью вы можете обнаружить важную информацию, которая может улучшить ваши торговые решения. Например, с помощью книги ордеров вы можете понять рыночные тенденции, области спроса и предложения и хорошие позиции входа, среди прочего, видя, что делают другие трейдеры.
Что такое книга заказов?
В книге заказов перечислены заказы на покупку и продажу, которые инвесторы сделали для криптоактива на централизованной бирже. Таблица чисел содержит информацию об ордерах покупателя и продавца, ценах, по которым они были исполнены, и общих задействованных суммах. Он постоянно обновляется в течение дня, чтобы вы могли получать информацию в режиме реального времени, полезную для активного принятия торговых решений.
Вы можете думать об этом как о закулисной картине рыночного спроса и предложения, которую можно используется для определения поддержки и сопротивления, порядка баланса или дисбаланса и других действий, которые вы можете эксплуатировать.
Как работает книга заказов?
Каждый раз, когда размещается лимитный ордер, он появляется в книге ордеров до тех пор, пока не будет выполнен. В книге заказов перечислены суммы, которые трейдеры готовы заплатить за заказы на покупку и продажу, сумма, которая представляет собой количество, которым они хотят торговать, и общая вовлеченная сумма.
В книге ордеров есть стороны покупки и продажи, раскрывающие необходимую информацию. Заказы продавца обычно выделены красным цветом, а заказы покупателя — зеленым. В некоторых книгах заказов используются термины «Бид» и «Аск» вместо «Купить» и «Продать». Покупатели — это те, кто делает ставки, а продавцы запрашивают конкретную цену, чтобы продать свои позиции.
График стакана цен
Книга ордеров также имеет визуальное представление в виде линейного графика для лучшего представления рыночной информации. График глубины рынка визуализирует спрос и предложение на криптовалюту по разным ценам и в режиме реального времени. Он показывает вес лимитных ордеров на покупку и продажу в стакане ордеров. Как и в книге ордеров, у него также есть сторона покупки и сторона продажи.
Горизонтальная ось графика глубины рынка показывает цены, по которым размещаются ордера на покупку и продажу, а вертикальная ось показывает количество ордеров, размещенных на каждом ценовом уровне. Вы можете навести курсор на диаграмму глубины, чтобы увидеть, сколько ордеров на покупку и продажу размещено по определенной цене.
График глубины рынка позволяет легко обнаруживать стены покупки и продажи. Стена покупки формируется крупными ордерами на покупку по определенной цене, в то время как крупные ордера на продажу формируют стены на продажу. Средняя точка графика содержит текущий курс криптовалюты. рыночная цена и рыночный спред, то есть разница между самой высокой ценой предложения и самой низкой ценой продажи.
Термин «глубина рынка» относится к способности рынка выдерживать крупные заказы без значительного изменения цены. Чем больше размещено отложенных ордеров на покупку и продажу, тем больше глубина книги ордеров. Если зеленая сторона выше красной, существует больше покупательских интересов ниже текущей рыночной цены, в то время как более высокая красная сторона показывает больший интерес к продажам.
Большая стена покупки показывает, что трейдеры считают, что цена вряд ли упадет ниже определенного ценового уровня. Большого объема ордера может быть достаточно, чтобы поднять цену, если сделки будут выполнены. Когда продавцы видят стену покупки, они обычно закрывают свои позиции, когда цена приближается к стене покупки, увеличивая шансы на разворот сделки. Противоположное этому верно для стен продажи. Продавцы не верят, что цена поднимется выше определенного уровня, и пытаются оттолкнуть цену назад.
Как книги ордеров используются в торговле
Если книга заявок или график глубины рынка показывают больше покупателей, чем продавцов, возможно, вот-вот начнется бычий тренд, и цена может начать движение вверх. И наоборот, наличие большего количества продавцов может означать, что нисходящий тренд неизбежен.
Если на определенном ценовом уровне много покупателей, такой ценовой уровень обычно рассматривается как сильный уровень поддержки. С другой стороны, если есть больше продавцов по определенной цене, это называется уровень ценового сопротивления. Сочетание этого с ценовым действием и любыми индикаторами, которые вы используете, может помочь вам принимать более обоснованные решения.
Насколько надежен стакан ордеров в трейдинге?
Книга ордеров надежна настолько, насколько надежна ваша способность интерпретировать и включать информацию, которую она предоставляет, в вашу стратегию. Чтобы полностью понять, как это работает, может потребоваться некоторое время и практика.
Книги заказов могут помочь вам узнать давление спроса и предложения криптоактивов, с помощью которых вы можете определить, является ли рынок бычьим или медвежьим. Книга показывает вам заказы на покупку и продажу по разным ценам и объемам, и вы можете использовать это, чтобы узнать, будет ли цена токена двигаться выше или ниже в краткосрочной перспективе. Трейдеры также могут использовать информацию из книги ордеров, чтобы определить лучшую цену для покупки актива.
Ограничения стаканов заказов
Манипуляторы рынка криптовалют может обманывать трейдеров, предоставляя ложные подсказки в книге заказов. Эти подсказки может повлиять на настроение рынка и заставляют трейдеров принимать неверные решения. Возможность манипуляции — одна из причин, по которой опытные трейдеры не рассматривают книгу ордеров как лучший выбор для принятия своих торговых решений.
В книге ордеров скрыты некоторые торговые детали. Таким образом, можно сказать, что он не обеспечивает полной прозрачности. Рассмотрите сделки проводится в темном бассейне. Эти сделки очень велики и могут повлиять на направление рынка. В результате, они лучше обсуждаются в частном порядке. Торговая информация доступна только после того, как транзакция состоялась. Из этого можно сделать вывод, что книга заказов не является точным представлением рыночного спроса и предложения.
Тенденции стакана заказов меняются очень быстро, особенно на рынках с большими объемами торгов. Таким образом, долгосрочные трейдеры могут найти его бесполезным.
Наконец, метод сопоставления сделок по книге ордеров может быть не лучшим для неликвидных рынков, потому что найти совпадающие ордера сложно. В результате трейдерам, возможно, придется долго ждать исполнения ордеров, а когда они это сделают, цена может оказаться невыгодной из-за больших спредов. Децентрализованный механизм сопоставления работает лучше, потому что он выполняет заказы, не завися от внешней ликвидности.
Потренируйтесь, прежде чем включать торговые книги в свою стратегию
Умение читать и интерпретировать информацию книги ордеров может помочь вам понять краткосрочные события и тенденции на крипторынке. Однако чтение и правильное толкование информации в книге требует терпения и практики.
